银行业:表外理财业务计提资本,行业资本充足率负面影响小

2016年09月07日 10:08:13 来源:互联网
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  近日财新报道,银监会正在研究对表外业务计提风险资本。据悉,银行表外理财投资于非标资产和非上市公司股权的,将分别按照20%和50%的信用转换系数转换为表内的信用风险,然后以100%的风险权重计算风险加权资产。此举与正在征求意见的理财新规相配。银监会希望通过对表外业务风险资本的计提,引导资产回表,提高资本充足率的准确性。

  银监会正在研究对银行表外业务计提风险资本。

  据悉,银行表外理财投资于非标资产和非上市公司股权的,将分别按照20%和50%的信用转换系数转换为表内的信用风险,然后以100%的风险权重计算风险加权资产。

  非标资产--定量测算。

  (1)2016年6月末,表外非保本浮动理财产品余额为20.18万亿,其中非标占比16.54%,表外非标资产为3.34万亿;

  (2)如果按照20%计提资本,风险加权资产增加0.67万亿,银行业风险加权资产计达到105.67万亿;

  (3)计提资本后,各级资本充足率下降0.07%。

  非上市公司股权--定量测算。

  (1)2016年6月末,表外非保本浮动理财产品余额为20.18万亿,非上市公司股权占比上限为5%,非上市公司股权1万亿;

  (2)如果按照50%计提资本,风险加权资产增加0.5万亿,银行业风险加权资产计达到105.5万亿;

  (3)计提资本后,各级资本充足率下降0.05%。

  综测算--定量分析

  (1)非标资产和非上市公司股权均按要求计提资本,行业的资本充足率下降0.12%。

  (2)目前,行业核心一级资本充足率为10.69%,如果财新报道可靠,新规实行后,行业的核心一级资本充足率下降到10.57%,降幅有限,满足监管要求。

  结论。

  表外理财计提资本,行业资本充足率仅降0.12%,负面影响小。

  对银行理财业务发展的影响。

  (1)非标转标成为行业的趋势,理财的资产配置中非标资产和上市公司股权占比下降;

  (2)提高理财业务负债端成本,资产配置结构将有较大的调整;

  (3)表外理财业务风险降低,有利于理财业务长远发展。

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